Ca dépends de ton niveau et de tes objectifs. Je recommenderais clairement le club dans la mesure du possible à un triathlète débutant car pas mal d'avantage. Mais c'est différent pour un(e) athlète confirmé qui suit un plan d'entrainement très personnalisé. Voici toutefois les quelques avantages à prendre en compte pour rejoindre un club.  

• Compagnie: ça te permet de rencontrer pas mal de gens qui seront le même trip que toi, de partager tes expériences avec eux et tout simplement de passer un bon moment. 
• Discipline: ça te force à aller t'entrainer car tu as une sorte pression sociale de la part des autres membres du club et puis c'est aussi un moment sympa où tu retrouves tes copains d'entrainement. C'est clairement plus motivant que de devoir faire ses séances solo. 
• Infrastructure: en général, tu bénéficies des créneaux piscine et piste d'athlétisme. Ce qui peut être un atout majeur car pas toujours évident d'en trouver (surtout si tu vis dans des grandes villes).  
• Coaching: les entrainements seront encadrés par des coachs expérimentés qui te feront progresser sur ta technique mais qui pourront aussi répondre à toutes tes questions sur le terrain.
• Evènement: la plupart des clubs organisent des sorties groupés, soit le temps d'un stage de préparation. En gros, c'est souvent une semaine avec tous le club d'entrainement intensif en début de saison. Une belle opportunité de faire du volume et de passer des bons moments. C'est aussi le cas pour certaines courses. Certains clubs prévoient des déplacements en groupe pour quelques courses sur l'année donc ça permet de mutualiser le transport, les chambres d'hôtels, etc.  
• Licence: un club étant affilié à la fédération locale de triathlon permettra d'obtenir une licence. En plus d'être assurée pendant ta pratique, celle-ci te sera aussi utile pour les courses. Car la plupart du temps, tu devras alors prendre une licence d'un jour. Or, si tu comptes faire plusieurs courses sur l'année, ce sera évidemment plus rentable d'avoir une licence annuelle. 
• Sponsor: souvent les clubs ont des sponsors. Ca peut aller du commerçant du coin à des grandes marques qui parfois fournissent des réductions pour les membres du club.  

Le seul inconvénient que je verrai à rejoindre un club, c'est éventuellement le prix de la cotisation qui se rajoute aux dépenses pour le matériel et les inscriptions. Mais il y en a pour vraiment tous les budgets. Et en général, si tu tiens compte ne fut-ce que des créneaux piscine, l'assurance et le coaching, ton investissement sera vite rentabilisé. 😉